Wednesday 11 October 2017

Yhdistämällä Kauppa Signaaleja


Kauppaan käytetään täysin automatisoitua lähestymistapaa, jossa kaikki signaalit syntyvät omien kaupankäyntistrategioiden avulla. Viime aikoina olen kuitenkin kohdannut haastavan ongelman. Kuvittele, että meillä on 3 strategiaa, jotka kaikki tekevät 5 tuottoa vuosittain samalla volatiliteetilla ja harvoin käyvät kauppaa yhdessä. Kysymys on, miten käytä pääomaa parhaalla mahdollisella tavalla maksimoimaan salkun tuotot. Naiveinen lähestymistapa on kohdentaa 1 3 käteistä jokaiseen strategiaan, ja meillä tulee 1 3 5 1 3 5 1 3 5 5 Tämä on käytännössä painotettu keskimääräinen lähestymistapa Sillä on monipuolistamisen arvo, mutta käteistä käytetään epäilemättä tehottomasti. Tämä on itse asiassa salkun tuoton alhaisempi sidos. Toinen lähestymistapa on yrittää jakaa riskipääomaa kolmen strategian kesken tehokkaalla tavalla. Ihanteellisella tavalla, jos he eivät koskaan käydään kauppaa yhdessä ja varaamme täyden pääoman jokaiselle strategialle, jos jokin signaali luo, niin päädytään ylimmän palautusjoukon, joka on 5 3 15 koko portfolion suhteen. tegies ovat yleensä kauppoja, jotka ovat perustaneet yhteen joten, mikä on mielestäsi optimaalinen ratkaisu maksimaalisen pääoman hyödyntämisen saavuttamiseen. Svisstack on antanut hyvän lähtökohdan keskusteluun Nyt tarkennan kysymyksiini hänen vastauksensa perusteella. Koska yhdistää signaaleja tehokkaasti, kun on olemassa N strategioita, pitääkö pääoma täysin sijoitettuna painottamalla jokaista strategiaa niiden suorituskyvyn mukaan. Minkälaiset strategiat, jos ne yhdistetään yhdessä, voivat tuottaa mahdollisimman suuria hyötyjä. Esimerkiksi yhdistelemme kahta strategiaa, jotka molemmat perustuvat samanlaisiin hypoteeseihin, samanlainen pidätysjakso tai kaksi strategiaa, joita harvoin käydään kauppaa yhdessä muista ominaisuuksista riippumatta. On viisasta yhdistää kaksi strategiaa, joilla käydään kauppaa eri varoilla. Sinun ongelmasi tulee maksimoimaan kaupankäyntipääoma käyttäen 3 strategiaa. Optimaalisen skenaarion tulisi käyttää kaikkia käytettävissä olevia pääomia 3: , niin että kun vain yksi strategia kaupankäynnin jälkeen käyttää kaikkia käytettävissä olevaa pääomaa, kun toinen yrittää luoda kauppaa, kun aluksi otettiin al l pääomaa, sitten puolet pääomasta voidaan siirtää 1 strategiasta kattamaan 2 strategiakauppaa tai 2strategy odottaa vapauttaa pääomaa yhdestä strategiasta. Kun kolmas strategia yrittää päästä samaan, pitäisi odottaa pääoman vapauttamista tai pääoman jakamista 1 ja 2 Strategia olisi siirrettävä kattamaan kolmas strategiakauppa asianmukaisella suhdeluvulla. Kun skenaariossa on kolme strategiaa, joilla on sama suorituskyvyn arviointi, pääomaa olisi kohdeltava tasapuolisesti aktiivisten kaupankäyntistrategioiden välillä joka hetki. Olen korostanut lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon varojen kovarianssi strategiat palaavat, kaupankäyntisignaalien vahvuus sekä oma riskinsietokykysi Tämä on kaikki hyvin kallistettu maa Seuraava taso on stokastinen ohjaus Mutta jos haluat sotkeutua puhumaan käsin sekoittamisesta ja yhteensovitusstrategioista, luulen, että se on sinun prerogative experquisite kesäkuu 26 14 at 2 41.Hi kokeellinen, don t saada minut väärin Vastauksesi on varsin hyödyllinen, mutta vain ei sovellu omaan sovellukseen Olen kaupankäynnin nämä melko s hort-aikajänne, joten suosittelen yksinkertaisia ​​ja vankkoja puitteita, kuten Black-Litterman - mallin, on tietenkin hyödyllinen, mutta toistaiseksi en ole löytänyt keinoja integroida ne aikatauluttavalla tavalla elävään kauppaan. Haluan lukea linkit, tarjota myös Simon 26. kesäkuuta 14 klo 3 19bining Trend-Seuraavat ja Countertrend Indikaattorit. Yksi vanhimmista adages kaikessa kaupankäynnin on, että suunta on ystäväsi Tämä on tullut vanha mainos ensisijaisesti sen vuoksi, että se on totta trendi määrittelee hintakehityksen vallitsevan suuntauksen tietyssä kaupattavassa tietoturvassa niin kauan kuin suuntaus jatkuu, enemmän rahaa voidaan tehdä menemällä nykyiseen suuntaukseen kuin torjumalla sitä vastaan. Kuitenkin on luonnollista inhimillistä vaistoa haluta ostaa alhaisimmalla hinnalla ja myydä korkeimmalla hinnalla Ainoa tapa tehdä tämä rahoitusmarkkinoilla on yrittää ostaa pohja ja myydä alkuun, joka määritelmän mukaan on vastakkainasettelu lähestymistapa kaupankäynnin Tarkasta joitakin yhteisiä teknisiä ind Jokaisen kaupankäyntipäivän aikana taistelu niiden yritysten välillä, jotka yrittävät ostaa tai myydä vakiintuneen kehityksen, ja ne, jotka yrittävät ostaa lähellä alhaista ja myydä lähellä korkeaa pelaajaa. Molemmilla kauppiailla on erittäin vakuuttavia argumentteja siitä, miksi niiden lähestymistapa on ylivoimaisesti kuitenkin kiinnostava, pitkällä tähtäimellä yksi parhaista lähestymistavoista saattaa vain liittyä näiden kahden näennäisesti erilaisen menetelmän yhdistelemiseen usein yksinkertainen ratkaisu on paras yhdistävä lähestymistapa avain menestyksekkääseen yhdistämiseen trendi-seurantaan ja vastakkaiseen suuntaan tekniikoita on kaksijakoinen. Vaihda menetelmä, joka tekee kohtuullisen hyvää työtä pitkän aikavälin trendin tunnistamiseen. Valitse vastakohtainen menetelmä, joka tekee hyvää työtä korostamalla vetovoimia pitkällä aikavälillä. Vaikka optimaalisen lähestymistavan löytäminen voi kestää jonkin aikaa ja pyrkimys korostaa tämän konseptin mahdollisen hyödyllisyyttä voidaan tehdä käyttämällä hyvin yksinkertaisia ​​tekniikoita, jotka liittyvät kahden lähestymistavan vaiheeseen 1 tunnistamaan pitkän aikavälin Tre Kuvassa 1 näet varastokaavion, jossa on 200 päivän liukuva keskimääräinen sulkemisen hinta. Piirrosta seuraava näkökulmasta voimme yksinkertaisesti sanoa, että jos uusin sulkeminen ylittää nykyisen 200 päivän liukuvan keskiarvon, trendi on ylöspäin ja päinvastoin. Valuutu 1 Hinta 200 päivän liukuva keskiarvo. Mutta meidän tarkoituksiin täällä emme ole etsimässä trendi-seuraavaa menetelmää, joka välttämättä laukaisee todellisia ostaa ja myydä signaaleja Yritämme vain pin down vallitseva trendi Seuraavaksi lisäämme toisen trenditason suodattimen Kuviossa 2 näet, että olemme myös lisänneet 10 päivän ja 30 päivän liukuva keskiarvot. Kuva 2 Hinta 10 päivän, 30 päivän ja 200 päivän liikkuvat keskiarvot. Jos nyt sääntömme ovat seuraavat.1 Jos 10 päivän liukuva keskiarvo ylittää 30 päivän liukuva keskiarvon ja viimeisin hinta on yli 200 päivän liukuva keskiarvo, niin osoitamme nykyisen kehityksen ylöspäin .2 Jos kymmenen päivän liukuva keskiarvo on alle 30 päivän liukuva keskiarvo ja uusin on lähellä w 200 päivän liukuva keskiarvo, nimeämme nykyinen trendi alas Lue, kuinka lasketaan metrijärjestelmä, joka parantaa yksinkertaista varianssia Tutustu Exploring Exponentially Weighted Moving Keskimäärin kaksi lähestymistapaa Vaihe nro 2 - Countertrend Indikaattorin lisääminen On kirjaimellisesti kymmeniä ja kymmeniä potentiaalisia vastakkainasetteluindikaattoreita, joita voisimme käyttää Käytettävissämme, koska etsimme lyhytaikaisia ​​takaisinvetoja yleisen pitkän aikavälin trendin sisällä, käytämme jotain hyvin yksinkertaista ja suhteellisen lyhytaikaista luonnetta Tämä indikaattori on yksinkertaisesti oskillaattorina. Laskelmat ovat yksinkertaisia. Suljettujen hintojen kolmen päivän liukuva keskiarvo. Sulkemishintojen 10 päivän liukuva keskiarvo. Oskillaattori on yksinkertaisesti B. Kuvassa 3 näemme saman hintataulukon kuin kuvioissa 1 ja 2 oskillaattorilla, joka on piirretty hintatoiminnan alapuolelle Koska taustalla oleva turvallisuus laskee hinnassa, oskillaattori laskee nollan alapuolelle ja päinvastoin. Kuvio 3 Hinta 3 10 oskillaattorilla e Kaksi lähestymistapaa Vaihe nro 3 Joten nyt yritetään todella yhdistää molemmat menetelmät, jotka olemme tähän mennessä kuvanneet yhdeksi menetelmäksi. Kuviossa 4 nähdään jälleen sama pylväskaavio kuin edellisissä kolmessa kuvassa Tässä näet 10 päivän, 30 päivän ja 200 päivän liukuva keskiarvot piirretään hintaluetteloon oskillaattorin alla. Kuvio 4 Etsitään oskillaattorin käänteitä ylösalaisin vakiintuneeseen uptrend. What hälytys kauppias pitäisi etsiä on tapauksia when. The 10 päivän liikkuva keskiarvo on yli 30 päivän liukuva keskiarvo. Viimeisin lähellä on yli 200 päivän liukuva keskiarvo. Nykypäivän s oskillaattori on edellä eilisen s oskillaattorin AND. Ensän s oskillaattori arvo oli sekä negatiivinen ja alle oskillaattorin arvo kaksi päivää agopletion tämän että pitkän aikavälin nousun hidastuminen on saatettu päätökseen ja hintojen asettaminen voi olla suurempi. Edellä mainitut kriteerit muodostavat skenaarion, jossa trendi osoittaa, että varastojen on tarkoitus jatkua ylöspäin vauhti, mutta sijoittaja ei osta osuuksia syklin huippuunsa. Epäkohdat Tässä kappaleessa kuvatulla menetelmällä liittyy monia mahdollisia varoituksia. Ensinnäkin ei ole mitään syytä olettaa, että kuvattu menetelmä tuottaa johdonmukaista kaupankäyntiä voittoa Ei ole esitetty kaupankäyntijärjestelmäksi, vain esimerkkinä mahdollisesta kaupankäynnin signaalin tuottamismenetelmästä Menetelmä itsessään on yksinkertaisesti esimerkki yhdestä ainoasta tavasta yhdistää trendin jälkeiset ja vastakkaiset indikaattorit yhdeksi malliksi Ja kun käsite on täysin terve , vastuullisen elinkeinonharjoittajan olisi testattava millä tahansa menetelmällä, ennen kuin käytät sitä markkinoilla ja vaarana on todellinen raha. Lisäksi on otettava huomioon muut erittäin tärkeät näkökohdat, jotka menevät selvästi vain sisääntulosignaalien tuottamiseen. ennen kuin käytät kaupankäynnin lähestymistapaa. Miten positioita voidaan mitata. Mikä prosenttiosuus yhdestä pääomasta on vaarassa. Jos ja mihin sijoittaa stop-loss order. When sinun pitäisi ottaa voitto. Bottom Line Tämä on vain näytteenotto näkökohdista, joita elinkeinonharjoittajan on otettava huomioon ennen kaupankäynnin aloittamista tietyssä menetelmässä. Näiden varoitusten osalta kuitenkin ilmenee on joitain ansioita ajatus yhdistää suuntaus-ja countertrend menetelmiä pyrkimyksenä ostaa edullisin aikoina samalla kiinni tärkeimmistä trendi pelissä Liikkuva keskiarvo on helppo laskea ja kun piirretty kaavio on voimakas visuaalinen trendi-spotting-työkalu Lue lisää lukemasta Simple Moving Medes Make Trends Stand Out. Rahamäärän enimmäismäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata Velkasumma luotiin toisen Liberty Bond Actin mukaan. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserveille ylläpidettyjä varoja toiseen talletuslaitokseen.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinavaihtotuloksen hajoamisesta Tilastollinen volatiliteetti voidaan joko mitata d. toimia Yhdysvaltain kongressin vuonna 1933 hyväksymänä pankkilaissa, joka kieltää liikepankit osallistumasta investointiin. ei-palkkasumma tarkoittaa mitä tahansa työpaikkaa kuin tilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelematon sektori Yhdysvaltain työvaliokunta. tai valuutan symboli Intian rupiaan INR, Intian valuutta Rupee koostuu seuraavista: 1. Kuinka yhdistää oikeat indikaattorit ja välttää vääriä signaaleja. Tässä artikkelissa esitetään sisältöä. Kun indikaattoreita käytetään, trendin seuraavat indikaattorit ja volatiliteetin indikaattorit Tietää, mikä kuuluu mihin luokkaan ja miten yhdistää ne mielekkäällä tavalla voi auttaa tekemään paljon parempia kaupankäynnin päätöksiä Toisaalta indikaattoreiden yhdistäminen väärällä tavalla voi aiheuttaa paljon sekaannusta , virheellinen hinta tulkinta ja myöhemmin vääriin kauppapäätöksiin. Indikaattorin redundanssi näkee samoja asioita eri indikaattoreissa. Indeksoijan redundanssi tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja käyttää useampia jotka osoittavat samaa informaation indikaattorin redundanssia, jos elinkeinonharjoittaja valitsee kaksi tai useampia samaan luokkaan kuuluvia indikaattoreita. Seuraavassa kuvassa on kaavio, jossa on kolme momenttimittaria MACD, RSI ja stokastinen. Kaikki kolme indikaattoria tarjoavat samat tiedot, koska ne tarkastele hintakehityksen vauhtia, näet, että kaikki indikaattorit nousevat ja laskevat samanaikaisesti, kääntävät toisiaan ja ovat tasaisia ​​no-momentum-aikoina punaisia ​​laatikoita. Seuraavassa kuvassa näkyy kaavio jossa on kaksi suuntausindikaattoria, ADX ja Bollinger Bands Again, molemmista indikaattoreista on sama tunnistava trendivahvuus. Näet, että trendin aikana Bollingerin bändit liikkuvat alas ja hinnat liikkuvat lähellä ulompiä bändejä. Samanaikaisesti ADX on korkea ja nouseva Bollingerin bändit kapea ja siirtyä sivuttain ja hinta vain leijuu ympäri keskustaa ADX on tasainen tai menee alas aikana ranges. Overempaamalla tietoa. Ratkaisu ongelma indikaattorin redundanssi on että kun elinkeinonharjoittaja valitsee useita indikaattoreita, joilla on samat tiedot, hän päätyy antamaan liian suurta painoa indikaattoreiden antamien tietojen perusteella ja hän voi helposti menettää muita asioita. Kauppiaan, joka käyttää 2 tai useampia suuntausindikaattoreita, saattaa uskoa, että suuntaus on voimakkaampi kuin se todellisuudessa on, ja hän todennäköisesti kaipaa muita tärkeitä johtolankoja, joita hänen kaaviot tarjoavat. Käyttämällä useita indikaattoreita, jotka tekevät samoja ja analysoivat tietoja samalla tavalla, voivat tehdä muut asiat näyttävät vähemmän tärkeiltä, ​​jos näet samat tiedot useita kertoja. seuraavassa taulukossa järjestetään yleisimmin käytetyt indikaattorit luokittain. Nyt voit välttää samaan luokkaan kuuluvia indikaattoreita ja yhdistää indikaattoreita eri luokkiin, jotka täydentävät toisiaan. Vertaa kertoimia, jotka yhdistävät työkalut mielekkäällä tavalla. Nyt tulee mielenkiintoinen osa. Seuraavassa kuvassa on kaavio, jossa on kolme eri indikaattoria, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan. RSI mittaa ja tunnistaa momentti toistaa, ADX löytää suuntauksia ja Bollingerin bändit mittaavat volatiliteettia. Perehdymme 1-5 pisteisiin yhdessä nähdäksesi, kuinka indikaattorit täydentävät toisiaan ja kuinka kunkin luokan mittarin valitseminen auttaa sinua ymmärtämään hinnan paljon paremmin. kohta 1, ADX osoittaa jatkuvaa kehitystä ja RSI vahvistaa nousevaa vauhtia. Tämän kehityksen aikana tuki ja vastus rikkoivat niin kauan kuin ADX pysyi yli 30 ja nousi. Point 2 ADX on kääntynyt ja osoittaa nousevan trendin voimakkuuden menetyksen osoittavan, että tukitaso ei ehkä poistu Hinta ei tehnyt sitä ohi Bollingerin bändejä ja pudotti pois ulomman Band. Point 3: n kohdalla 3 hinta on vaihteluvälillä ja ADX menettää sen voimassaolon ADX alle 30 vahvistaa alue-ympäristön Alueella , RSI-indikaattori voi auttaa tunnistamaan käännekohdat yhdessä Bollinger Bands. Point 4: n kanssa. Sama pätee myös kohtaan 4, ADX on edelleen alle 30. Kauppiaan on etsittävä suuntaviivoja ja hylkäämistä Bollingerin bändeissä RSI osoittaa kääntymisnopeuden vaihteluvälillä. Piste 5 Piste 5 osoittaa vauhtierotusta aivan trendilinjan ja resistenssin tasolla, mikä osoittaa korkean todennäköisyyden oleskella kyseisellä alueella. Jälleen hinta ei päässyt Bollingerin bändien ja ADX: n on tasainen. Seuraava kaavio osoittaa, että yhdistämällä RSI ja Bollinger Bands, voit saada täydentävää tietoa. RSI tarjoaa vauhtia tietoa matala ja laskeva RSI osoittaa kasvava downside momentum RSI noin 50 signaaleja puute liikkeelle korkea ja nouseva RSI osoittaa vahvaa nousumomentia. Bollingerin bändit tarjoavat paitsi volatiliteettitietoja myös tarjoavat trenditietohintaa keski - ja ulompiin bändeihin. Näyttää trendivaiheen hinnan, joka rikkoo keskimmäistä Bändiä osoittaa mahdollisen kääntymisen ja kun hinta ei saavuta ulompaa Band enää, se näyttää häipyvän trendin tukea. Lisää ei ole aina parempi oikea yhdistelmä työkaluja on mitä matters. The täydellinen yhdistelmä indica ei ole se, joka aina viittaa samaan suuntaan, vaan se, joka osoittaa täydentäviä tietoja. Tietäen, mikä indikaattori on käytettävä, missä olosuhteissa se on erittäin tärkeä osa kaupankäynnin indikaattoreita, jotka laskevat erilaiset mittaukset samasta hintakehityksestä ja yhdistetään että tietoja kaavion tutkimuksissa on hyvin nopeasti myönteisiä vaikutuksia kaupankäyntiin. Forex Trading Academy. Risk Disclaimer. Trading Futures, Forex, CFDs ja Stocks liittyy tappioriski Huomioi tarkkaan, jos kaupankäynti sopii sinulle Aiempi tulos on ei viitteitä tulevista tuloksista Tämän sivuston artikkelit ja sisältö ovat pelkästään viihdetarkoituksiin eivätkä ne ole investointisuosituksia tai neuvoja Full Terms. Image Credit Commercietyllä käytetyt kuvat ja kuvatiedostot, jotka on ladattu ja saatu Fotolia Flaticon Freepik - ja Unplash Trading - kaavioiden avulla, on saatu käyttämällä Tradingview Stockcharts ja FXCM Kuvakehys.

No comments:

Post a Comment